波动率交易理念：期权的波动率交易有两种基本交易理念——1.基于波动率均值回归的特征，识别波动率的运行范围，判断目前iv的高、低及运动方向，进而制定相应的期权交易策略，称为交易隐含波动率；2.基于找到同一标的资产的不同期权有着不同的波动率 今天早上上证低开，创业高开，随后上证萎靡不振，创业板高开高走单骑救主，然后上证也跟随上涨，到收盘，上证指数上涨0.9%，创业板上涨2.95% 仅就技术指标而言，目前是 妥妥的上证指数最弱，创业板最强，这一点，大概从上周一开始转变，至今 并不会加大波动率，原因如下: （1）中证500指数的波动率总体大于沪深300和上证50的波动率； （2）沪深300和上证50波动率基本相等； （3）中证500、沪深300和上证50的波动率特征在2010年股指期货推出前后，前述两个规律保持了稳定，没有大的变化。 全球进入到低波动率的新常态 1 评论 2018-01-11 14:30:57 来源： 凤凰国际iMarkets 下一只"省广集团" 蛇是一种有趣的动物，它们无法自身调解自身的体温。 新浪财经-为您提供期权(标的资产为上证50etf,510050)价格,实时行情,新闻,证券要闻,大市评论,合约分析,期权定价等与上证50etf期权相关的信息与服务. 波动率. 真实波动幅度均值(ATR) 布林带(BB) 变动率(ROC) 唐奇安通道（Donchian Channels） 肯特纳通道(KC) 抛物线转向指标(PSAR) 历史波动率（Historical Volatility） 标准差(StdDev) 波动止损（VS） 蔡金波动率(CHV) 趋势分析. 一目均衡表（Ichimoku Cloud） 枢轴点; 市盈率(P/E) 支撑和
原标题：天檀：超低波动率需要引起足够重视. 今日两市股指常规开盘，早晨在昨日收盘价附近窄幅波动至中午收盘；午后股指继续横向整理；盘面
股指期货（Share Price Index Futures），英文简称SPIF，全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖，到期后通过现金结算差价来进行交割。 波动率 — 技术指标 — TradingView 波动率. 真实波动幅度均值(ATR) 布林带(BB) 变动率(ROC) 唐奇安通道（Donchian Channels） 肯特纳通道(KC) 抛物线转向指标(PSAR) 历史波动率（Historical Volatility） 标准差(StdDev) 波动止损（VS） 蔡金波动率(CHV) 趋势分析. 一目均衡表（Ichimoku Cloud） 枢轴点; 市盈率(P/E) 支撑和 天檀：超低波动率需要引起足够重视|沪指_新浪财经_新浪网
论文研究-基于跳跃、好坏波动率与百度指数的股指期货波动率预测.pdf, 本文首次将百度指数引入har波动建模框架，基于跳跃、好坏波动率与百度指数提出har改进模型，实证研究揭示股指期货波动运行规律，并通过mcs检验分析预测模型优劣.har建模考察连续-跳跃波动、好-坏波动率的两种已实现波动
期货|对冲|再来关注原油的波动率OVX – FX投机者 上面两篇文章聊过黄金和日元的波动率都处在极低的一个水平。传送门： 留意创下十年新低的黄金波动率 留意超低波动率下的日元背后 今天我们来聊一下原油的波动率的应用。 我们说，大类资产波动率联动关系中，债券阅读更多 近月波动率偏低_期货报纸_期货日报网 近月波动率偏低 作者： 范林燕 2019/5/24 21:26:10 来源：原创 浏览： 584 本周至今，A股走势偏弱，在年线附近进行区间整理，昨日沪深两市低开低走，均收实体阴线，深成指跌逾2.5%。 国信证券周策略：低波动率后的方向选择-慧眼识券商-金融界 国信证券周策略：低波动率后的方向选择, 过去两周，港股热闹非凡，而a股却波澜不惊，与今年5月相似，股指再次呈现窄幅波动。16年3、4季度非金融企业盈利持续改善，美联储9月议息会议的前瞻指引基调以及人民币贬值预期的反复可能是打破当前股指低波动率的因素。
股指期权 . 交易策略. 有哪些著名的波动率交易策略？ 之所以我最近在思考波动率策略，因为我认为波动率相对于价格有更高的可预测性，或者更明显的规律，没有被反应在期权的implied volatility当中。这就存在低风险套利的可能性。
2020年5月23日 在连续震荡数日之后，A股转头向下。5月22日，A股三大股指低开低走，多数板块 下跌。截止收盘，上证综指跌1.89%，为近两个月的单日最大跌幅， 2019年5月5日 与其他策略的低相关性、策略本身的低波动性和高夏普比率以及高投资胜率是 但 国内由于卖空机制的缺乏，个股的做空受限，一般只能通过做空股指期货 股票量化 对冲策略在这七年当中的收益率月波动率仅为4.6%，而股票多头 高波动率表示证券的值可能会分布在一个较大的范围内，意味着证券的价值可能会在 短期内向任何方向有大幅的波动。低波动率表示证券的价值不会有大的波动，但会随 2017年8月27日 金融市場的波動率低，往往令人感到不安，有些人認為毫不畏懼低波動率反而值得 擔憂。追溯到百年前，如果看當時的美股波動模式，會發現市場的低
该指数已纳入截至2018年9月30日的IOSCO金融基准原则鉴证报告范围。 资料下载. 编制方案 · 指数单张 · 成份列表 · 指数行情 · 收益率 · 指数估值
波动率指数的计算，其实就是股指期权隐含波动率未来三十天平均水平的估计。 这个波动率指数最早的概念是由纽约大学的Brenner教授提出的。他想有了期权市场后，波动率的整体水平如何表示，就想了个指数的方法。 基于此，从股指波动率和股指增速这两个技术性指标来观察可能更有助于判断近期股指调整的真正含义。通过观察两个指标在不同阶段的表现特征，当前市场更像是从低震荡加速上行阶段进入了股指增速放缓震荡阶段。 隐含波动率持续下滑的情形是否还会继续？何时会迎来拐点？这些问题是股票与股指期权市场参与者普遍关注的核心所在。本文选取了50etf期权上市以来历次隐含波动率持续下滑的情形，分析了低波动是如何结束的、结束后标的资产走势以及隐含波动率会如何演绎。 基于上证50etf期权的隐含波动率曲面建模-2015年中国证监会批准上海证券交易所进行股票期权交易试点,中国首支期权产品一一上证50etf期权作为试点对象于2015年2月9日正式在上海证券交易所上市交易,这是继沪深300、上证50、中证500股指期