国债期货基础知识与交易策略 是在优酷播出的教育高清视频,于2018-02-01 14:52:09上线。视频内容简介:视频内容仅面向符合适当性要求的投资者，请勿对本视频进行任何形式的转发。因本资料暂时无法设置访问限制，若您并非符合适当性要求的投资者，为保证服务质量、控制投资风险，还请取消关注 2、丰富曲线交易策略. 我国短久期国债发行期限有1年、2年、3年。2年国债期货作为短久期利率债的中间点，可以方便1年和3年利率债进行组合拟合。 可运用2年国债期货对冲1年、2年、3年利率债。 -国债的发行与交易 •国债实务交易与应用 -国债的方向性交易 -国债的利差交易 •国债与衍生性商品交易与应用 -国债期货与现货的避险交易 -国债期货与现货的基差交易 -国债与利率掉期的利差交易 -国债与国债期权的交易策略 招商证券国债期货交易策略(2012.02.20)：国债期货专题… xiaopenghu 2012-03-26 分 0 人阅读 举报 0 0 暂无简介 简介 简介： 本文档为《招商证券国债期货交易策略(2012.02.20)：国债期货专题系列之二pdf》，可适用于经济金融领域 3.国债期货 3.1 利率期货市场 3.1.1 利率期货的产生和发展 3.1.2 利率期货的分类和全球市场主要交易品种 3.2 国债期货交易与交割 3.2.1 中金所国债期货合约 3.2.1.1 合约设计原则和标的选择 3.2.1.2 合约条款及解读 3.2.2 国债期货交易与结算 一、国债期货合约和操作细则介绍 国债期货的对冲功能和套利交易价值日益凸显。 本篇报告对国债期货的套利交易策略进行了更加深入和落地的研究， 可以说是一部套利交易的全手册。 我们首先对国债期货的交易交割细则、合约运行情况进行了梳理；
国债期货交易策略之二：套利交易方式解读. 国债期货交易策略之二：套利交易方式解读。截至到2012年2月，在银行间市场和交易所市场同时上市的国债有136只，总规模为4.26万亿，其中只有21国债(7)、02国债(3)、02国债(13)、03国债(3)、03国债(8)、0
利用类比股票与股指期货的关系，我们可以进一步开发类Alpha套利策略。 交易策略Ⅰ:信用利差投机. 该策略是通过与国债期货进行配合、剥离信用利差价值并进行投机。 国债期货是指通过有组织的交易场所预先确定买卖价格并于未来特定时间内进行钱券交割的国债派生交易方式。国债期货本质上是一种以政府债券为标的物的期货合约。. 国债期货最早在20世纪70年代起源于美国，其诞生和发展主要是源于利率的自由波动，从而引起投资者对套期保值的需求增加。 国债的期货现货套利策略,本质上则是对于基差的预期变化进行交易。国债期货交割的时候期现基差是0，因此如果市场上出现负基差，就可以做多基差，如果在后续交易中出现正基差，可以平仓获利，或者持有至交割，获取基差的利润，这是基差交易的基本思路。 使用国债期货交易，需要特别注意判断各自的ctd国债，在ctd券的 蝶式交易策略的构建原理为：在预期未来收益率变凸的情况下——即中期利率相对 国债的期货现货套利策略,本质上则是对于基差的预期变化进行交易。 国债期货交割的时候期现基差是0，因此如果市场上出现负基差，就可以做多基差，如果在后续交易中出现正基差，可以平仓获利，或者持有至交割，获取基差的利润，这是基差交易的基本思路。 算法交易 是国债期货展期策略关键, 2010年上市的股指期货和即将上市的国债期货，为中国资本市场提供了新的风险管理工具。对冲成为投资者使用 国债期货的交易策略是什么？ 期货问答 / 2014年12月30日 2015年4月24日 / 国债期货 其中部位交易是最受推崇的交易方式,其代表了基本面趋势变化带来的投资决策方式。
做一手10年期国债期货需要多少保证金呢？以10年期国债期货的主力合约t1906的2019年2月28日收盘价96.945计算，10年期国债期货的保证金比例为合约价值的3%，一手10年期国债期货的合约价值为： 96.945*10000=969450元，交易一手10年期国债期货需要保证金： 969450*3%=29083.5元。
国债期货交易策略之二：套利交易方式解读. 国债期货交易策略之二：套利交易方式解读。截至到2012年2月，在银行间市场和交易所市场同时上市的国债有136只，总规模为4.26万亿，其中只有21国债(7)、02国债(3)、02国债(13)、03国债(3)、03国债(8)、0
国债期货的交易策略有哪些？-期货知识-金投期货-金投网
银行如何玩转国债期货？ificc 百旺山2020年4月10号，商业银行参与国债期货业务启动活动在中金所举行，随后，3家银行宣布已进场交易。商业银行进入国债期货市场，揭开了国债期货市场发展的新篇章，也为商业银行金融市场业 摘要： ·我们认为短期内 10 年期国债收益率震荡上行走势的可能性大， 10 年期国债期货价格短线走势持弱势震荡的判断，上市首日投机交易策略建议以区间操作为主。. ·开盘交易策略：基于中金所公布的挂盘基准价为 96.150 元，我们预计 10 年期国债期货合约 t1509 首日开盘价位将处于 96.180 元-96.350 国债期货策略国债期货策略方向性策略:经过一个多月的连续调整,债市下跌风险已经小于4月时的情况,但考虑到5月经济数据可能会进一步回升,后续债 i) 国债期货日波动率约为0.3，根据该国债期货日波动率计算得到的国债期货一小时内的平均成交价与初始观测到的价格的差的方差为0.086，可以近似认为，期现套利中，期货交易的摩擦成本约等于成交均价与目标价格的差的方差，即0.086，或取0.1。 10年国债期货做空跨期价差并持券交割的收益跨品种策略过去一周,整体有所下行（本周国债期货合约主力合约发生切换,10年期国债期货净基差如我们预期般上行,国债期货市场变化依然较小,tf1712合约对应收益率上行约1bp
主题：国债期货交易策略. 嘉宾：Anna. 复旦大学金融学硕士现任职于国内知名金融 机构曾任职于国内头部券商研究所. 擅长利率产品设计，交易策略与模型研究. 时间： 5
国债期货交易策略 22:国债期货投机者卖空10手国债期货，卖出成本为99.00元，在国债期货价格下跌至98.90元时追加5手空头，后当国债期货价格下跌到98.15元时全部买入平仓，投机者累及盈亏是（ ）元。 [‘-123000’, ‘100000’, ‘132000’, ‘122500’] 答案： 加微信看答案 【国债期货交易策略】交割券变数大 1803合约如何看-期货频道-金 … 【国债期货交易策略】交割券变数大 1803合约如何看 1评论 2017-12-20 10:20:54 来源： 人民币交易与研究 作者： 董德志 柯聪伟 中迪投资22%大肉 1712合约交割数据简析：交割券变数大，1803合约如何看 国债期货交易策略 - 希财网 - csai.cn 国债期货交易策略 套期保值策略是以回避现货市场的价格风险为目的的期货交易，可分为卖出套期保值和买入套期保值，适合于不追求预期收益，只为规避风险，并从事国债、中央银行票据、金融债、短期融资券、中期票据交易的投资者。以卖出套期保值为例，此策略适用于那些本身拥有债券 干货 | 国债期货基础知识与交易策略大揭秘（上）