证券之星学堂频道：知识创造财富，做个明明白白的投资者。无论您是投资理财的门外汉，还是久经风雨的投资高手，都能在这里找到有益内容：新手入门，证券词典，交易指南，基本面分析，财务分析，技术面分析等。 中国财经门户网站东方财富网(www.eastmoney.com)博客频道——东方财富博客,拥有实时的推荐评论股市的博文,最具人气的财经博客排行榜,还有最热门财经名人博主人气榜。东方财富博客万博园中名人博主为您指点股市,评述财经新闻。 封闭式基金套利策略需要随着封闭式基金的投资组合的变化不断更新对冲组合，但由于封闭式基金的组合信息只是定期公布，这给套利组合的动态平衡带来很大的困难，从而也加大了对冲套利的风险。 股票指数套利。股票指数套利基金通过对股票指数期货及其 套利交易方案内容包括但不限于：套利交易策略、资产规模与套利额度需求测算、交割月份额度管理、交易系统情况等。 4 、申请调整额度或续期时，应当提 交前一阶段 套期保值与套利历史交易情况说明 （期货公司加盖公章，申请人签字或盖章，见附件 2 ）；
量化CTA策略背后的逻辑？ - 知乎 - Zhihu
提要随着股票期权和股指期权上市之日临近，期权相关性交易策略也有了用武之地。本文系统介绍了股指期权和股票期权结合起来进行套利的相关性 玩转etf交易策略之三——基础套利策略 2016-04-11 01:21:39 上海证券报 ETF作为工具化产品，不仅可以做趋势交易性投资，而且由于其独有的申赎机制存在，围绕ETF产品可以进行多种套利策略。 策略思路. 寻找走势相关且股价相近的一对股票，根据其价格变动买卖. 策略实现. 首先，历史前五日的Pearson相关系数若大于给定的阈值; 如果两只股票走势趋同，则按上涨（下跌）趋势买入（卖出）股票; 如果两只股票走势背离，则买入下跌股票，卖出上涨股票 平价套利策略和空头避险平价套利策略。 二、 多头避险平价套利策略 若不考虑交易成本，当C+Ke－Rt>S+P时，此时对应着认购期权的 隐含波动率高于认沽期权的隐含波动率，此时投资者可以采用多头 避险平价套利策略：即同时买入一个单位的股票，一个单位的认沽
就交易机制而言，低风险策略，价差投机策略和短线投机策略比较适宜配合开发相应的算法交易系统，不过目前低风险策略的套利收益较低，ETF延时套利、期货跨期套利和跨品种套利有望给投资者带来更多的aIpha收益，这也将是未来算法交易研究的重点。
趋势性套利交易策略是：买入涨停的股票（不含st和*st股票），并在第二天择机卖出，以获取绝对收益。 选取的股票应符合如下几个条件： 该股票 《算法交易与套利交易》主要介绍算法交易和一些套利交易的策略，以便于读者对相关方面的内容进行阅读和学习。在《算法交易与套利交易》的第一部分，我们回顾了投资学一些相关的基本内容。 沪深300股指期货的交易包括投机交易、套利交易和套期保值三种。投机是指投资者根据自已的分析，通过持有单边头寸来获利的行为。而套利是指通过持有风险对冲后的头寸来获取无风险收益。套利一般可以分为期现套利、跨期套利与跨品种套利。 随着股票期权和股指期权上市之日临近，期权相关性交易策略也有了用武之地。本文系统介绍了股指期权和股票期权结合起来进行套利的相关性交易策略，包括策略的实施和影响盈亏的因素。一般来说，相关性空头交易(常用离差多头策略来实施)表现良好。该策略利用了指数波动率相对于
这一解释适用于全球35个国家的股票市场，并且这一策略是少数的具有alpha的纯 多头策略。 提高交易频率. Nath（2013）将GRR策略应用在美国债券上，并且提高了 交易
金投期货网提供了期货套利相关知识，进行期货套利策略大集合内容说明：. 套利策略主要可以归纳为五类：期货套利、alpha套利、etfs套利、股票市场中立、期权套利等。 1.期货套利策略期现套利策略关键点在于算法交易策略、现货组合的再平衡策略和提前平仓或移仓策略。 股票中性套利策略主要包括成对交易（Pairs Trading）策略和统计套利（Statistical Arbitrage）策略。 成对交易 ，也叫配对交易，是指买入那些价值被低估的公司股票，同时卖空那些价值被高估的公司股票，以赚取其中价差变化的交易行为。 铁矿石期货套利套保交易策略应用, 要点 铁矿石期货上市交易合约的挂盘基准价为： i1403合约 950元/吨 i1404合约 950元/吨 i1405合约 960元/吨 i1406合约 950元/吨 i1407合约 950元/吨 i1408合约 950元/吨 i1409合约 950元/吨 由于国内大多商品在三季度实现了探底，四季度市场预期向好，另外正逢钢铁金九银十，铁 ETF套利策略的研究 套利操作步骤 : 字体大小： 大 小 来源：[和讯网] 日期：2006-08-01 一、市场背景 ETF (Exchange Traded Fund)全称为交易型开放式指数基金。 指数套利中的成本因素 . 指数套利者在执行交易策略时会产生多种成本： 1.价差成本：指在交易期货合约和标的股票篮子时，跨越买卖价差而产生的成本。当套利者将头寸平仓时，就会收取这项成本。
统计套利（一）利用相关系数进行配对交易. 统计套利（二），利用协整关系进行配对交易. 统计套利 Review and Outlook. 可以看到虽然包含了大部分价差区间，但是开仓次数太少，并且在2014年股票的差价都是在上开仓线附近小幅波动，会造成频繁开仓使得成本十分高。
按照交易资产分类，套利策略可以分为期货套利、期权套利、基金套利、可转债套利等 配对交易策略的基本原理是基于两个相关性较高的股票或者其他证券，如果在 对冲策略是指同时在股指期货市场和股票市场上进行数量相当、方向相反的交易， A股市场发展最为成熟的套利策略应该是ETF套利，虽还不能称产业化，但是已经 2017年2月24日 套利交易策略一般只适合资金庞大的金融机构或其他机构投资者使用。 板块涨跌法. 随着市场的扩容，深沪两地股市规模越来越大，各种股票越来越多 2015年12月22日 最近一段時間大陸股市反覆震盪運行，波動率加大，聰明人就會思考這其中是否有 賺錢的機會，市場震盪正是期貨套利的好時機，考慮股指期貨和 期货市场的套利交易是指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。 与股指期货 对冲类似，商品期货同样存在套利策略，在买入或卖出某种期货合约的同时，卖出或 买 统计对冲的主要内容包括股票配对交易、股指套利、融券对冲和外汇套利交易。